”回测“ 的搜索结果
回测是一种非常重要的工具，它能够帮助投资者评估交易策略的优劣，提供决策依据，并进一步改进、优化交易策略。然而，值得注意的是，回测结果仅代表过去的市场情况，并不能保证未来的表现，因此在实际交易中还需要...
Hikyuu 是基于 C++/Python 实现的当前最快的量化回测工具
本来来自英文网站 QuantStart中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。1市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，很多量化爱好者也会在各大论坛对自己的策略进行分享，一般的流程就是策略...
文献来源:Campbell R. Harvey and Yan Liu. Backtesting.Journal of portfolio management, 2015. 推荐原因：量化实践中的过拟合问题一直饱受诟病，在最新的学术文献中不少学者已经开始反思学术界各类α因子是否...
回测
根据A股实际情况构建的BackTrader回测模板，包括：交易费（印花税、手续费、过户费）；分红及自动调整持仓；停牌策略及停牌日不交易等，模板支持多股回测、多周期回测。 PS:代码采用策略和交易分离，使用参数传递...
构建基于MATLAB的回测系统，使用MATLAB，基础篇量化投资入门，回测教学
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境...
python大作业股票量化回测系统源码股票量化回测解决方案大作业.zip 95分以上高分大作业项目，代码完整下载即用无需修改确保可以运行，高分必看大作业项目。 python大作业股票量化回测系统源码股票量化回测解决...
网格回测工具1.1.1.1
标签： 网格交易回测
简介：网格回测工具是一款用来回测网格历史数据的软件，看是否匹配自己的预测和结果，对自己决策做出辅助。 本软件是一款高效的网格数据回测工具，可以对5,10,30,60,1日等多种模式做回测。同时支持成本计算，并可以...
1、放弃对期货的支持，目前仅支持对股票的模拟回测。 2、将文件直接拷贝至程序的根目录直接通过import simeasure导入模块，通过创建实例使用，并通过实例引用成员实现相关的功能。 3、单个交易实例仅支持单个交易...
回测 配置 strategy 目录下的 config_backtest.yaml ticker: 为您感兴趣的股票期货等 datasource: 历史数据来源 hist_dir: 为本地历史数据目录 output_dir： 回测结果输出目录 实盘 配置 server 目录下的 config....
一个关于量化回测的开源系统 起步 首先您可能需要先安装以下的东西 jdk （必装1.7+） python （必装） tomcat （选装） maven （选装） 推荐使用IDEA来导入项目，目前我们是在IDEA下开发，如果是在IDEA下开发，那么...
博文《Python量化交易策略及回测系统》详细的介绍了Python量化交易策略编写的全过程，包括： 1、数据的获取 2、量化交易策略回测系统的编写 3、量化交易策略的设计 4、使用量化交易策略及回测系统对多个股票进行回测...
探索了几种回测以比较VaR预测的准确性。 实证结果表明，基于常用分布的风险模型具有相对较差的性能，而替代分布（即偏斜学生-T（SST）分布，斜泛广义误差分布（SGED）和双曲线分布（HYP）产生的VaR更准确测量。 ...
1.基于真实历史数据、真实交易规则 2.功能均以函数给出且注释 3.可将自己的策略写入查看效果
1、资源内容：基于Matlab实现的事件驱动量化回测框架+源代码+文档说明 2、代码特点：内含运行结果，不会运行可私信，参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细，都经过测试运行成功，功能ok的情况下...
C＃实时定量交易/回测平台，支持IB（完全经纪）和Google Finance（仅报价）。 它通过R.NET添加了对R的支持。 项目总结 目前，它支持盈透证券（IB）和GoogleFinance（GOOG）； 从config \ mainconfg.xml切换。 在...
网格回测工具1.2.6.1
标签： 软件/插件
简介：网格回测工具是一款用来回测网格历史数据的软件，看是否匹配自己的预测和结果，对自己决策做出辅助。 本软件是一款高效的网格数据回测工具，可以对5,10,30,60,1日等多种模式做回测。同时支持成本计算，并可以...
%作者：Moeti Ncube %这是可用于回测交易策略的代码。 所使用的示例策略部分用于开发中频算法交易策略； 这是我们用来分析刻度数据的一些回测编码。 此代码可用于回测时间序列的交易策略，该时间序列的第一列是价格...
扫地僧Backtrader股票量化回测核心篇 + 源码
轻量的、面向个人( 普通）用户的综合量化交易回测系统，目前主要用于期货期权程序化交易（CTP接口，在实盘测试中），也支持股票交易功能（中泰xtp，宽睿oes接口，待测试和完善 1）对于流动性好，盘口大的品种非大笔...
包含：所有的基金数据 15000多只基金， 总共1270万多条数据 一般基金数据包含：基金代码、净值日期、单位净值、累计净值、日增长率、申购状态、赎回状态、分红送配 货币型基金数据包含：基金代码、净值日期、每万份...
它不是事件驱动的回测框架。 它只是每隔一段时间生成一次交易日志。 它适合于中/低频交易策略。利弊反事件回测框架具有优缺点。 优点事务逻辑和事务执行是可分离的。 缺点仅适用于中/低频交易策略。特征一些常见的...
向量 vectorbt是一个针对类固醇的回测库-它完全在熊猫和NumPy对象上运行，并由加速以快速，大规模地分析交易策略 :fire: 与传统库相反，vectorbt将交易数据表示为nd-arrays。 这样可以使用NumPy的矢量化运算和Numba...
这是我所写的matlab量化择时模型回测代码，望大家笑纳并提出意见
场外基金的信息与净值获取，精确到分的投资账户记录整合分析与丰富可视化，简单的策略回测以及根据预设策略的定时投资提醒 xalpha 基金投资的全流程管理 场外基金的信息与净值获取，精确到分的投资账户记录整合...
wencai是i问财的策略回测接口的Pythonic工具包，满足量化爱好者和数据分析师在量化方面的需求。 是同花顺旗下专业的机器人智能选股问答平台,致力于为投资者提供宏观数据、新闻资讯、A股、港美股、新三板、基金等各类...
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